Но эффективность инструмента напрямую связана с навыком правильно его применять и сочетать с другими методами. Сочетание нескольких методов теханализа увеличивает шансы на прибыльную сделку, в т.ч. Из этого становится ясно, как пользоватьсяимпульсной волной Эллиота. Здесь можно зарабатывать и на росте, и на падении цены, открывая сделки на покупку и продажу соответственно. Волны Эллиотта часто критикуют за субъективность, так как каждый отдельный наблюдатель может видеть формации на графике по-своему.
- Модель, которая является боковой коррекцией, состоит из пяти подволн и имеет наклон против доминирующего тренда, является тройной тройкой и обозначается буквами W-X-Y-XX-Z.
- Осциллятор волн Эллиотта — это индикатор теории Эллиотта, представляющий собой гистограмму на графике, где максимальные пиковые точки имеют значения, аналогичные показаниям третьей рабочей волны.
- Еще одно свойство двойной тройки, которое хотелось бы рассмотреть – ее наклон.
- Таким образом, двойной зигзаг формируется в тех случаях, если одинарный зигзаг не справился с задачей сформировать глубокую коррекцию.
- Использовать такую схему обозначений волновых уровней очень удобно на практике, однако она требует некоторого времени, чтобы к ней привыкнуть.
- Сегодня мы поговорим о волновом анализе рынка, стратегии, которая, безусловно, может значительно повлиять на наши торговые результаты!
Волновая теория Эллиотта
В случаях, когда гистограмма превышает отметку «0», автоматически формируется ветвь, подтверждающая окончание второго цикла. Паттерн формируется на сильном рынке, главная особенность в том, что коррекция не успевает полностью сформироваться. Интересен тот факт, что все разбитые волны пятой и третьей, а также весь цикл 144 принадлежат последовательности Фибоначчи. Волны разбиваются на более мелкие волны, эта модель действительна всегда, это может быть несколько часов или даже лет. Нисходящий тренд считается коррекцией; включает волны от a до c. Давайте посмотрим на иллюстрацию с примером; на нем лежит цикл и отмечены его волны.
Пятиволновая модель
Волна 3, как и в импульсе, всегда заходит выше окончания волны 1. Однако разница с импульсом заключена в пятом правиле, согласно которому волна 4 всегда завершается между окончаниями волн 1 и 2. Тогда мы построим один прогноз, будем ждать движения в волне 3 и принимать соответствующие торговые решения.
Особенности применения теории волн Эллиота в изучении рынков ценных бумаг и товарных фьючерсов
Тем не менее есть тысячи успешных инвесторов и трейдеров, которые сумели выгодно применить принципы Эллиотта. Со слов Пректера, самое важное правило, которое следует учитывать применительно к коррекционным волнам, заключается в том, что они никогда не состоят из пяти волн. По сравнению с движущими волнами, коррекционные, как правило, меньшего размера, поскольку они движутся против основного тренда. В некоторых случаях такая борьба против тренда также может затруднить выявление коррекционных волн из-за того, что они могут значительно различаться по длине и сложности. В отличие от движущих, коррекционные волны в основном состоят из трехволновой структуры. Они зачастую образованы коррекционной волной меньшего размера, возникающей между двумя движущими волнами аналогичного формата.
Практика волнового анализа: торговая стратегия по теориям Билла Вильямса и Роберта Пректера
Индикаторный способ предполагает использование специально рассчитанных индикаторов. Индикаторы строятся с использованием тех же базовых правил и на основе манифест инвестора ценовых значений. Применение индикаторов снижает субъективность в восприятии ценовых графических фигур и избавляет от ошибок человеческого фактора.
Критики теории в первую очередь говорили о субъективности восприятия графиков. При желании в графике цен, как и в пятнах Роршаха, можно увидеть многое, в том числе и волны. При этом разные трейдеры могут по-разному распознать наличие волн, даже следуя всем прописанным волновая теория эллиотта правилам. Тем более что разные временные масштабы будут показывать разные картины. Импульсная фаза волнового цикла состоит из пяти волн, корректирующая фаза — из трех. Это соотношение и используется в волновом анализе для расчета целей движения волн импульса и отката.
Феномен растяжения волны обладает некоторыми прогностическими функциями. Во-первых, растягиваться должна только одна из импульсных волн. Кроме того, остальные две (т.е. те, которые не растягиваются), как правило, сохраняют одинаковые параметры по времени и протяженности. Таким образом, если растягивается волна 3, волна 5 останется короткой и, скорее всего, примет параметры волны 1. Если волны 1 и 3 не растянуты, весьма вероятно, что вытянется волна 5.
Принципы интерпретации треугольников по Эллиотту почти не отличаются от классического анализа этих моделей. Из классического анализа известно, что треугольник обычно является моделью продолжения тенденции – именно так его описывает и Эллиотт. В теории волн маржинальная прибыль это треугольник – конфигурация, свойственная консолидации в период застоя. Импульсные волны могут образовывать еще два типа моделей – диагональные треугольники и “неудачи” (failures). Такая конфигурация обычно появляется на пятой, заключительной волне.
В техническом анализе лишь несколько моментов сказаны о треугольниках, причём нет жестких ограничений в правилах — они лишь примерные, приблизительные. Трейдер, руководствующийся обычным техническим анализом, должен сам попытаться определить, является ли формирующаяся фигура треугольником. Однако если посмотреть на правила волнового анализа касательно треугольников, мы увидим ряд просчитанных и жестких правил, которые должны выполняться в 100% случаев. Если в формирующейся фигуре не выполняется хотя бы одно из них, значит, она не может быть треугольником. Также среди преимуществ волнового анализа можно выделить подробность описания волновых конструкций. Например, все мы слышали о такой фигуре технического анализа как голова и плечи.
На картинке выше мы видим, что максимальное значение индикатора MACD совпадает с точкой максимума, который образовала импульсная волна 3. Волны Эллиотта отлично работают внутри дня на мелких таймфреймах. Чаще всего трейдеры используют таймфреймы от 5 до 30 минут для анализа графика при торговле внутри дня.
Ниже мы поговорим о том, как пользоваться импульсными волнами Эллиота, а пока рассмотрим коррекцию ABC. Использование этого индикатора в сочетании с теорией — один из самых популярных методов нахождения первого импульса восходящего тренда. В случае использования этого инструмента большинство трейдеров рекомендуют открывать позицию на продажу после завершения первой коррекции. Второй хороший инструмент для определения конца большой волны Эллиотта — это осцилляторы.